了解（CME Group）公布有抵押隔夜融资利率（Secured Overnight Financing R2023/8/5 9 ...

2023-8-5 09:23| 发布者: msmkmm2012| 查看: 88| 评论: 0

摘要: 芝加哥，年4月日全球比较多元化的衍生工具市场头（CMEG）于今日公布了有抵押隔夜融资利率（SOFR或SOFR）的1个月、3个月和6个月期限的参考利率。这样说来，CME的作用不止一点，相反，还有很大的发挥空间。芝商所作为 ...

芝加哥，年4月日全球比较多元化的衍生工具市场头（CMEG）于今日公布了有抵押隔夜融资利率（SOFR或SOFR）的1个月、3个月和6个月期限的参考利率。这样说来，CME的作用不止一点，相反，还有很大的发挥空间。芝商所作为全球最多元化的衍生工具市场龙头，芝商所每年平均经手30亿份合约，价值约1千兆美元。https://www.cmegroup.cn/

这些基准基于兼具深度性与流动性的有抵押隔夜融资利率期货，从而令其能够稳健、可持续地衡量前瞻性有抵押隔夜融资利率。同时这些基准与替代参考利率会（ARRC）所建议的远期利率原则相一致。正如ARRC标准所强调的，任何远期利率都应当具备一个有限的使用范围，以便在使用时，不会对所基于的有抵押隔夜融资利率关联衍生品交易量产生质性影响，拟将其有抵押隔夜融资利率期限利率的许可比较初限制在现金市场交易的范围内，直至年6月日。在此期间，有抵押隔夜融资利率期限利率将免费提供许可。

金融和场外交易产品全球主管ST表示：我们推出的有抵押隔夜融资利率期限利率是对客户需求的直接响应，并建立在整个有抵押隔夜融资利率生态系统的流动性持续增长的基础上。我们支持ARRC的远期利率原则，同时相信我们的有抵押隔夜融资利率期限利率符合并能推动ARRC的标准，将这些新工具扎根于有抵押隔夜融资利率期货之中。

有抵押隔夜融资利率期货获得了一批市场参与者的支持，这批参与者群体兼具深度性与多样化。年首季度，有抵押隔夜融资利率期货的日均代表价值为2,3亿美元，日均交易量（ADV）达到2,000份合约，创下新的季度记录。此外，有抵押隔夜融资利率期货ADV于年3月同比增长了82%，至3,000份合约。

基于行业比较佳践，有抵押隔夜融资利率期限利率同时符合英国基准条例，并与IOSCO财务基准原则相一致。基准管理有限（CBA）是有抵押隔夜融资利率期限利率的基准管理人，而芝加哥商品交易所（CMEI）所则提供计算代理服务。

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